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◎ 股指期货案例分析文章列表

  • 案例一 利用股指期货进行套期保值交易
  •     1.卖出股指期货套期保值    已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者,如证券投资基金或股票仓位较重的机构等,在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候,为...

  • 案例二 利用股指期货进行套利交易
  •     从理论上说,当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时,进行套利交易可以盈利。但事实上,交易是需要成本(TC)的,这导致正向套利的合理价格上移,反向套利的合理价格下移,形成一个区间,在这...

  • 案例三 新加坡期货交易所—熔断机制
  •     最近一次触发熔断机制的案例发生在2004年新加坡摩根台湾指数期货市场2004年3月20日,中国台湾地区发生选举争议,政治上的不安定影响到金融市场,甚至造成整个股票市场及期货市场重挫。3月22日市场无量下...

  • 案例八 利用消息面交易股指期货
  •     一段时间以来,金融市场中一直弥漫着对国家出台紧缩政策的担忧,由此引发了股市回调。在7月底宏观调控政策明朗时,股市反而重拾升势,这导致相当一部分投资者在股指期货仿真交易中错误判断方向,损失惨重。所以,投资...

  • 案例九 股指期货中的穿仓(暴仓)
  •     与强行平仓密切联系的风险状况是穿仓和弃仓两种风险。所谓穿仓是指客户账户上客户余额为负值的风险状况,即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠期货公司的钱,俗称暴仓。在期货公司严格实行当日无负债...

  • 案例十 股指期货与现货指数之间的无风险套利
  •     买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,对应于恒生指数15200点(恒生指数期货合约的乘数为50港元),比理论指数15...

  • 案例十一 股指期货交易账户的计算
  •     对一个期货交易者而言,会计算交易账户可以说是最起码的要求。由于期货交易是保证金交易,而且又是实行当日无负债结算制度的,故期货交易的账户计算比股票交易来得复杂。在期货交易账户计算中,盈亏计算、权益计算、保...

  • 案例十二 追加保证金和强制平仓
  •     众所周知,当日权益减去持仓保证金就是资金余额。如果当日权益小于持仓保证金,则意味着资金余额是负数,同时也意味着保证金不足了。按照规定,期货经纪公司会通知账户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。此举即...

  • 案例十三 股指期货合约间的价差交易
  •     1.多头跨期套利    当股票市场趋势向上时,且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速上升时,进行多头跨期套利的投资者,出售近期月份合约而买进远期月份合约...

  • 案例十四 香港政府运用金融衍生品保卫金融市场
  •     1997年7月,亚洲金融危机爆发。美国著名金融家索罗斯旗下的对冲基金,在亚洲各国和地区发起持久的连番狙击并获得成功后,开始有计划地向香港股市及期市发动冲击。他们一方面在外汇市场大手抛出投机性的港元沽盘,...

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