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GSMS择时选股周报:多空组合绝对收益连续三期超越10%,EMS依然看好后市
36股票入门网 www.36stock.com 更新时间:2011-1-25 来源:股票技术基础知识文章阅读 十万人在股票论坛讨论
GSMS择时选股周报:多空组合绝对收益连续三期超越10%,EMS依然看好后市
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  从1. 模拟基金净值表现为了更符合机构主动投资经理的阅读习惯,我们以模拟基金净值和调入调出品种为模式对周报进行调整,模拟基金从纯样本外检验的起点2009年9月11日开始,目前跟踪的基金为3只,对应不同策略。
  截止上周五收盘, GSMS基金、GSMS&EMS基金、GSMS价量删选基金累计收益率分别为11.47%、34.67%、17.48%(上周各组合平均收益分别为1.76%、2.21%、1.57%),分别获得11.85%、35.06%、17.87%的超额收益。
  2. 样本外检验结果:
  目前已到期58组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300指数共38次,胜率65.5%,平均每期跑赢指数1.96%。删选后多头组合表现超越沪深300共42次,胜率72.4%,平均每期跑赢指数2.47%。超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益38次,胜率65.5%,平均每期绝对收益1.24%。
  最新到期(12月17日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益0.43%,沪深300指数收益-8.38%,推荐卖出的空头组合收益-12.41%,多头组合获取超额收益8.82%,而多空组合绝对收益为12.85%。最新到期删选后多头组合收益-3.54%,获得4.84%的超额收益,比原模型降低3.97%。
  3. EMS提示继续持仓从12月17日的最新测算数据看:上周沪深300指数GSEMS(流通市值加权)为-1.96,指数上涨2%,继续持仓。周一指数大涨时指标值上升至2.2,之后4天随着指数的回落,指标值迅速下跌至-1以下,周五指标值更是跌至-5以下,说明下方有足够的资金支撑。
  自7月9日发出买入信号以来,沪深300上涨21.9%。
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